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[开源证券]:量化基金业绩简报:公募500指增表现优异,私募中性业绩小幅调整 -尊龙凯时人生就博

2024-07-22魏建榕、高鹏、苏良开源证券c***
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金融工程专题 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 8 2024年07月22日 《量化基金业绩简报-公募指增超额表现亮眼,私募中性继续增厚》-2024.6.21 《量化基金业绩简报-公募指增超额震荡回调,私募中性继续小幅修复》-2024.5.21 公募500指增表现优异,私募中性业绩小幅调整 ——量化基金业绩简报 魏建榕(分析师) 高鹏(分析师) 苏良(分析师) weijianrong@kysec.cn 证书编号:s0790519120001 gaopeng@kysec.cn 证书编号:s0790520090002 suliang@kysec.cn 证书编号:s0790523060004  公募量化指增基金收益表现:500超额表现优异 为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现,我们定期跟踪市场上主流宽基指数(沪深300、中证500、中证1000)增强产品,数据截至2024年7月19日。 公募沪深300增强基金: 2024年6月20日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.69%,2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.88%。2024年以来,43只沪深300增强基金超额收益为正,6只沪深300增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为:易方达沪深300精选增强a(11.58%)、鹏华沪深300指数增强a(5.66%)、国泰沪深300增强策略etf(5.54%)。 公募中证500增强基金:2024年6月20日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.05%,2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为3.68%。2024年以来,42只中证500增强基金超额收益为正,6只中证500增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为:中邮中证500指数增强a(10.61%)、长信中证500指数增强a(8.86%)、光大中证500指数增强a(8.36%)。 公募中证1000增强基金:2024年6月20日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.86%,2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为4.51%。2024年以来,19只中证1000增强基金超额收益为正,1只中证1000增强基金超额收益为负,累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为:华夏中证1000指数增强a(9.41%)、天弘中证1000指数增强a(6.93%)、华泰柏瑞中证1000增强策略etf(6.91%)。  私募量化基金收益表现:7月业绩表现不一 我们选择私募量化中性精选指数,来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。 从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看, 2024年以来(20231231-20240712),私募量化中性产品的收益率为1.87%。 我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。2024年7月,头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.19%,月度收益率最高为1.79%,月度收益率最低为-6.03%。  风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。 相关研究报告 金融工程研究团队 开源证券 证券研究报告 金融工程专题 金融工程研究 魏建榕(首席分析师) 证书编号:s0790519120001 张 翔(分析师) 证书编号:s0790520110001 傅开波(分析师) 证书编号:s0790520090003 高 鹏(分析师) 证书编号:s0790520090002 苏俊豪(分析师) 证书编号:s0790522020001 胡亮勇(分析师) 证书编号:s0790522030001 王志豪(分析师) 证书编号:s0790522070003 盛少成(分析师) 证书编号:s0790523060003 苏 良(分析师) 证书编号:s0790523060004 何申昊(分析师) 证书编号:s0790524070009 陈威(研究员) 证书编号:s0790123070027 蒋韬(研究员) 证书编号:s0790123070037 金融工程专题 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 8 目 录 1、 公募量化指增基金收益表现:500超额表现优异 .................................................................................................................. 3 1.1、 公募沪深300增强基金:2024年6月20日以来超额收益率为0.69% .................................................................... 3 1.2、 公募中证500增强基金:2024年6月20日以来超额收益率为1.05% .................................................................... 4 1.3、 公募中证1000增强基金:2024年6月20日以来超额收益率为0.86% .................................................................. 4 2、 私募量化基金收益表现:业绩表现不一................................................................................................................................. 5 3、 风险提示 .................................................................................................................................................................................... 6 图表目录 图1: 公募沪深300增强基金超额表现:2024年6月20日以来超额收益率为0.69% .......................................................... 3 图2: 2024年以来公募沪深300增强基金累计超额收益:43只正收益,6只负收益 ........................................................... 3 图3: 公募中证500增强基金超额表现:2024年6月20日以来超额收益率为1.05% .......................................................... 4 图4: 2024年以来公募中证500增强基金累计超额收益:42只正收益,6只负收益 ........................................................... 4 图5: 公募中证1000增强基金收益表现:2024年6月20日以来超额收益率0.86 % ........................................................... 5 图6: 2024年以来公募中证1000增强基金累计超额收益: 19只正收益,1只负收益 ........................................................... 5 图7: 私募量化中性精选指数净值表现:2024年收益率1.87% ............................................................................................... 6 图8: 主要私募量化中性收益表现:7月平均收益率为-0.19% ................................................................................................. 6 金融工程专题 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 8 1、 公募量化指增基金收益表现:500超额表现优异 为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现,我们定期跟踪市场上主流宽基指数(沪深300、中证500以及中证1000)增强产品。 1.1、 公募沪深300增强基金:2024年6月20日以来超额收益率为0.69% 我们选择市场上存续的公募沪深300增强基金,取所有基金的日度收益率的中位数代表公募沪深300增强基金当日收益表现。图1展示了2022年以来公募沪深300增强基金的整体业绩表现。截至2024年7月19日,2024年6月20日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.69%,2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.88%。 图1:公募沪深300增强基金超额表现:2024年6月20日以来超额收益率为0.69% 数据来源:wind、开源证券研究所(数据区间:20220101-20240719) 分基金来看,我们统计了不同基金2024年以来的累计超额收益分布情况(图2)。2024年以来,43只沪深300增强基金超额收益为正,6只沪深300增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为:易方达沪深300精选增强a(11.58%)、鹏华沪深300指数增强a(5.66%)、国泰沪深300增强策略etf(5.54%)。 图2:2024年以来公募沪深300增强基金累计超额收益:43只正收益,6只负收益 数据来源:wind、开源证券研究所(数据截至20240719) 金融工程专题 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 4 / 8 1.2、 公募中证500增强基金:2024年6月20日以来超额收益率为1.05% 我们选择市场上存续的公募中证500增强基金,取所有基金的日度收益率的中位数代表公募中证500增强基金当日收益表现。图3展示了2022年以来公募中证500增强基金的整体业绩表现。截至2024年7月19日,2024年6月20日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.05%,2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为3.68%。 图3:公募中证500增强基金超额表现:2024年6月20日以来超额收益率为1.05% 数据来源:wind、开源证券研究所(数据区间:20220101-20240719) 分基金来看,我们统计了不同基金2024年以来的累计超额收益分布情况(图4)。2024年以来,42只中证500增强基金超额收益为正,6只中证500增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为:中邮中证500指数增强a(10.61%)、长信中证500指数增强a(8.86%)、光大中证500指数增强a(8.36%)。 图4:2024年以来公募中证500增强基金累计超额收益:42只正收益,6只负收益 数据来源:wind、开源证券研究所(数据截至20240719) 1.3、 公募中证1000增强基金:2024年6月20日以来超额收益率为0.86% 我们选择市场上存续的公募中证1000增强基金,取所有基金的日度收益率的中位数代表公募中证1000增强基金当日收益表现。图5展示了2023年以来公募中证1000增强基金的整体业绩表现。截至2024年7月19日,2024年6月20日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.86%,2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为4.51%。 金融工程专

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