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[国金证券]:基金量化观察:首批两只沙特阿拉伯etf本周集中上市 -尊龙凯时人生就博

2024-07-16高智威、赵妍国金证券落***
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敬请参阅最后一页特别声明 1 从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.7.8-2024.7.12)已上市etf资金净流入合计137.98亿元,其中股票型etf资金流入持续放缓,跨境etf资金流入继续增加。上周股票型etf资金净流入93.52亿元,跨境etf资金净流入41.02亿元,债券型etf资金净流入15.03亿元,商品型etf资金净流出11.59亿元。 在股票型etf中,宽基etf上周资金净流入95.45亿元,上周沪深300etf资金净流入36.54亿元,中证1000etf资金净流入25.72亿元,中证500etf资金净流入18.95亿元,上证50etf资金净流入7.71亿元,科创50etf资金净流入7.17亿元。 主题行业etf上周资金净流入-5.18亿元。上周科技、医药生物板块etf资金净流入额分别为9.74亿元、6.06亿元,周期、消费、高端制造、金融地产板块etf资金净流出额分别为0.11亿元、3.34亿元、5.39亿元、11.77亿元。近两周科技板块etf持续获得资金流入。 本周南方基金、华泰柏瑞基金管理的2只南方东英沙特阿拉伯etf集中上市。 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:汇安成长优选a(005550.of)、前海联合先进制造a(005933.of)、易方达供给改革(002910.of)、鹏华文化传媒娱乐(001223.of)、鹏华弘鑫a(001453.of),它们的收益率分别为9.68%、8.82%、8.64%、8.61%、8.58%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为1.39%,2024年以来收益率中位数为-14.52%。上周tmt行业主题基金业绩小幅反弹,上周收益率为3.45%。2024年以来,周期与金融地产行业主题基金业绩领先,收益率中位数分别为9.72%、3.73%。 在沪深300增强指数型基金中,长信沪深300指数增强a(005137.of)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为1.56%。在中证500增强指数型基金中,中信建投中证500增强a(006440.of)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为1.12%。在中证1000增强指数型基金中,工银瑞信中证1000指数增强a(016942.of)上周取得了0.91%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,华夏国证2000指数增强a(018292.of)表现最优,取得了1.12%的超额收益率。 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;etf二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 内容目录 1、etf市场回顾 ................................................................................. 3 1.1 一级市场资金流动情况(2024.7.8-2024.7.12).............................................. 3 1.2 二级市场交易情况(2024.7.8-2024.7.12).................................................. 3 1.3 增强策略etf业绩跟踪(2024.7.8-2024.7.12).............................................. 6 1.4 本周非货币etf申报、认购及上市情况(2024.7.15-2024.7.19)............................... 6 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪............................................................. 7 2.1 绩优基金跟踪(2024.7.8-2024.7.12)...................................................... 7 2.2 基金发行跟踪(2024.7.15-2024.7.19)..................................................... 9 3、风险提示..................................................................................... 9 图表目录 图表1: 各类非货币etf资金流情况(亿元) ....................................................... 3 图表2: 股票型etf资金流情况(亿元) ........................................................... 3 图表3: 宽基及主题/行业型etf资金流情况(亿元) ................................................ 3 图表4: 各类etf交易情况 ....................................................................... 4 图表5: 股票型etf交易情况 ..................................................................... 4 图表6: 宽基及主题/行业etf交易情况 ............................................................ 4 图表7: 上周各类etf成交额前5名一览 ........................................................... 4 图表8: 部分已上市增强策略etf表现跟踪 ......................................................... 6 图表9: 上周申请材料被接收etf一览 ............................................................. 6 图表10: 本周将开始发行etf一览 ................................................................ 7 图表11: 本周上市etf一览 ...................................................................... 7 图表12: 主动权益型绩优基金top5................................................................ 7 图表13: 行业主题基金收益统计 .................................................................. 8 图表14: 主动量化基金收益统计 .................................................................. 8 图表15: 各类增强指数型基金上周超额收益率top5.................................................. 8 图表16: 本周开始认购主动权益基金一览 .......................................................... 9 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 3 截至2024年7月12日,全市场已上市非货币etf共942只,上周共5只etf上市。 1.1 一级市场资金流动情况(2024.7.8-2024.7.12) 我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了etf每日的净申购/赎回额,并对发生份额拆分的etf进行处理。 从一级市场资金流动情况来看,上周已上市etf资金净流入合计137.98亿元,其中股票型etf资金流入持续放缓,跨境etf资金流入继续增加。上周股票型etf资金净流入93.52亿元,跨境etf资金净流入41.02亿元,债券型etf资金净流入15.03亿元,商品型etf资金净流出11.59亿元。 在股票型etf中,宽基etf上周资金净流入95.45亿元,上周沪深300etf资金净流入36.54亿元,中证1000etf资金净流入25.72亿元,中证500etf资金净流入18.95亿元,上证50etf资金净流入7.71亿元,科创50etf资金净流入7.17亿元。 主题行业etf上周资金净流出5.18亿元。上周科技、医药生物板块etf资金净流入额分别为9.74亿元、6.06亿元,周期、消费、高端制造、金融地产板块etf资金净流出额分别为0.11亿元、3.34亿元、5.39亿元、11.77亿元。近2周科技板块etf持续获得资金流入。 图表1:各类非货币etf资金流情况(亿元) 图表2:股票型etf资金流情况(亿元) 来源:ifind,国金证券研究所 来源:ifind,国金证券研究所 图表3:宽基及主题/行业型etf资金流情况(亿元) 来源:ifind,国金证券研究所 1.2 二级市场交易情况(2024.7.8-2024.7.12) 1.2.1 etf交易情况 -20-10010203040沪深300中证1000中证500上证50科创50上证综指中证100深证100双创50创业板50创业板中盘200msci中国a50互联互通中证500等权其他深证成指创业板300深证创新100深证300中证a股上证380msci中国a股国际创业板综合富时中国a50msci中国a股创业板综指中小企业100msci中国a股国际通深证50深证主板50中证800创业板国证2000上证180中证2000上证科创板100中证a50科技医药生物周期消费高端制造金融地产宽基行业 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 4 上周非货币etf的成交金额合计为5021.78亿元。其中股票型etf的周成交额为1945.59亿元。在股票型etf中,宽基etf的成交额最高,其中沪深300etf周成交额最高。在主题/行业etf中,科技etf周成交额最高。 从etf融资融券情况来看,上周etf融资净买入额为-11.77亿元,其中深证100etf融资净买入额为0.03亿元,科技etf融资净买入额为1.41亿元,相对更获杠杆资金青睐。 图表4:各类etf交易情况 图表5:股票型etf交易情况 来源:ifind,wind,国金证券研究所 来源:ifind,wind,国金证券研究所 图表6:宽基及主题/行业etf交易情况 来源:ifind,wind,国金证券研究所 图表7:上周各类etf成交额前5名一览 类别 证券代码 证券简称 周成交额(亿元) 融资净买入额(亿元) 上周涨跌幅 smartbeta 510880.of 华泰上证红利etf 17.76 0.13 -1.86% 512890.of 华泰柏瑞中证红利低波动etf 14.08 0.21 -0.95% 515080.of 招商中证红利etf 9.90 0.09 -1.06% 159905.of 工银瑞信深证红利etf 5.23 0.01 1.83% 515180.of 易方达中证红利etf 4.14 -0.01 -1.17% 跨境 513180.of 华夏恒生科技(qdii-etf) 96.17 -0.19 4.24% 513330.of 华夏恒生互联网科技业(qdii-etf) 83.73 0.00 5.23%

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