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[国金证券]:基金量化观察:首批沙特阿拉伯etf集中发行,资金大幅流入沪深300etf -尊龙凯时人生就博

2024-06-25高智威、赵妍国金证券徐***
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敬请参阅最后一页特别声明 1 从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.6.17-2024.6.21)已上市etf资金净流入合计141.15亿元,股票型etf资金上周资金净流入99.98亿元,债券型etf资金净流入13.55亿元,商品型etf资金净流入0.53亿元,跨境etf资金净流入27.08亿元。 在股票型etf中,宽基etf上周资金净流入106.69亿元,其中沪深300etf资金净流入约77.37亿元,科创50etf资金净流入约15.33亿元,中证a50etf资金净流入约10.46亿元。沪深300etf资金流入大幅增加,代表核心资产的中证a50etf持续获得资金流入,5月份以来,中证a50etf资金净流入超过110亿元。 主题行业etf上周资金净流出17.60亿元。其中医药生物、消费、金融地产板块etf净流入额分别为13.84、5.94、1.41亿元,周期、高端制造、科技板块etf净流出额分别为3.27、3.40、31.04亿元。 上周非货币etf的成交金额合计为4834.81亿元。其中股票型etf的周成交额为1903.64亿元。在股票型etf中,宽基etf的成交额最高,其中沪深300etf周成交额最高,是宽基etf中交易最活跃的品种。在主题/行业etf中,科技etf的周成交额最高。从etf融资融券情况来看,上周etf融资净买入额为0.53亿元,其中科创50etf融资净买入额为1.04亿元,医药生物etf融资净买入额为1.41亿元,相对更获杠杆资金青睐。 本周南方基金、华泰柏瑞基金管理的两只南方东英沙特阿拉伯etf集中发行,是首批投资于沙特阿拉伯市场的etf产品。 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:浙商汇金转型驱动(001540.of)、华夏先进制造龙头a (013107.of)、华夏半导体龙头a (016500.of)、东吴阿尔法a (000531.of)、银河创新成长a(519674.of),它们的收益率分别为5.61%、4.37%、3.78%、3.77%、3.77%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为-1.12%,2024年以来收益率中位数为-5.64%。上周tmt行业主题基金表现相对较好,业绩小幅反弹,收益率中位数为0.73%。2024年以来,周期与金融地产行业主题基金业绩领先,收益率中位数分别为10.97%、2.64%。 在沪深300增强指数型基金中,华安沪深300量化增强a上周表现最佳,相对基准的超额收益率为1.18%。在中证500增强指数型基金中,中邮中证500指数增强a上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为1.14%。中证1000增强指数型基金中,中欧中证1000指数增强a上周取得了0.74%的超额收益率。国证2000增强指数型基金中,天弘国证2000指数增强a表现最优,取得了0.59%的超额收益率。 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;etf二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 2 内容目录 1、etf市场回顾 ................................................................................. 3 1.1 一级市场资金流动情况(2024.6.17-2024.6.21)............................................. 3 1.2 二级市场交易情况(2024.6.17-2024.6.21)................................................. 4 1.3 增强策略etf业绩跟踪(2024.6.17-2024.6.21)............................................. 7 1.4 本周非货币etf申报、认购及上市情况(2024.6.17-2024.6.21)............................... 8 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪............................................................. 9 2.1 绩优基金跟踪(2024.6.17-2024.6.21)..................................................... 9 2.2 基金发行跟踪(2024.6.17-2024.6.21).................................................... 11 3、风险提示.................................................................................... 11 图表目录 图表1: 各类非货币etf资金流情况(亿元) ....................................................... 3 图表2: 股票型etf资金流情况(亿元) ........................................................... 3 图表3: 宽基及主题/行业型etf资金流情况(亿元) ................................................ 3 图表4: 各类etf交易情况 ....................................................................... 4 图表5: 股票型etf交易情况 ..................................................................... 4 图表6: 宽基及主题/行业etf交易情况 ............................................................ 4 图表7: 上周各类etf成交额前5名一览 ........................................................... 4 图表8: 宽基etf北上资金等效流入前5名 ......................................................... 6 图表9: 主题/行业etf北上资金等效流入情况 ...................................................... 6 图表10: 上周各类etf北上资金等效流入前5名一览 ................................................ 7 图表11: 部分已上市增强策略etf表现跟踪 ........................................................ 8 图表12: 上周申请材料被接收etf一览 ............................................................ 8 图表13: 本周将开始发行etf一览 ................................................................ 8 图表14: 本周上市etf一览 ...................................................................... 9 图表15: 主动权益型绩优基金top5................................................................ 9 图表16: 行业主题基金收益统计 ................................................................. 10 图表17: 主动量化基金收益统计 ................................................................. 10 图表18: 各类增强指数型基金上周超额收益率top5................................................. 10 图表19: 本周开始认购主动权益基金一览 ......................................................... 11 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 3 截至2024年6月21日,全市场已上市非货币etf共936只,上周共3只etf上市。 1.1 一级市场资金流动情况(2024.6.17-2024.6.21) 我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了etf每日的净申购/赎回额,并对发生份额拆分的etf进行处理。 从一级市场资金流动情况来看,上周已上市etf资金净流入合计141.15亿元,各类etf均有一定程度的净申购,其中股票型etf资金上周资金净流入99.98亿元,债券型etf资金净流入13.55亿元,商品型etf资金净流入0.53亿元,跨境etf资金净流入27.08亿元。 在股票型etf中,宽基etf上周资金净流入106.69亿元,其中沪深300etf资金净流入77.37亿元,科创50etf资金净流入约15.33亿元,中证a50etf资金净流入约10.46亿元。沪深300etf资金流入大幅增加,代表核心资产的中证a50etf也持续获得资金流入,5月份以来,中证a50etf资金净流入超过110亿元。 主题行业etf上周资金净流出17.60亿元。其中医药生物、消费、金融地产板块etf净流入额分别为13.84、5.94、1.41亿元,周期、高端制造、科技板块etf净流出额分别为3.27、3.40、31.04亿元。 图表1:各类非货币etf资金流情况(亿元) 图表2:股票型etf资金流情况(亿元) 来源:ifind,国金证券研究所 来源:ifind,国金证券研究所 图表3:宽基及主题/行业型etf资金流情况(亿元) 来源:ifind,国金证券研究所 金融工程周报 敬请参阅最后一页特别声明 4 1.2 二级市场交易情况(2024.6.17-2024.6.21) 1.2.1 etf交易情况 上周非货币etf的成交金额合计为4834.81亿元。其中股票型etf的周成交额为1903.64亿元。在股票型etf中,宽基etf的成交额最高,其中沪深300etf周成交额最高,是宽基etf中交易最活跃的品种。在主题/行业etf中,科技etf的周成交额最高。 从etf融资融券情况来看,上周etf融资净买入额为0.53亿元,其中科创50etf融资净买入额为1.04亿元,医药生物etf融资净买入额为1.41亿元,相对更获杠杆资金青睐。 图表4:各类etf交易情况 图表5:股票型etf交易情况 来源:ifind,wind,国金证券研究所 来源:ifind,wind,国金证券研究所 图表6:宽基及主题/行业etf交易情况 来源:ifind,wind,国金证券研究所 图表7:上周各类etf成交额前5名一览 类别 证券代码 证券简称 周成交额(亿元) 融资净买入额(亿元) 上周涨跌幅 smartbeta 510880.of 华泰上证红利etf 12.68 -0.04 -0.74% 512890.of 华泰柏瑞中证红利低波动etf 8.63 -0.29 -0.76% 515080.of 招商中证红利etf 7.50 0.0

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