您的浏览器禁用了javascript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系尊龙凯时网址。[开源证券]:量化基金业绩简报:公募指增超额震荡回调,私募中性继续小幅修复 -尊龙凯时人生就博
当前位置:尊龙凯时网址首页//报告详情/

[开源证券]:量化基金业绩简报:公募指增超额震荡回调,私募中性继续小幅修复 -尊龙凯时人生就博

2024-05-22魏建榕、高鹏、苏良开源证券f***
" data-src="https://public.fxbaogao.com/report-image/2024/05/22/4316961-1.png?x-oss-process=image/crop,x_0,y_0,w_1980,h_2800/resize,p_60" data-sizes="200px" data-error="fx-img-error-default;;;height: 720px;" data-srcset="https://public.fxbaogao.com/report-image/2024/05/22/4316961-1.png?x-oss-process=image/crop,x_0,y_0,w_1980,h_2800/resize,p_60" class="lazy"/>

金融工程专题 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 8 2024年05月22日 《量化基金业绩简报-公募指增超额全面回升,私募中性继续小幅修复》-2024.4.21 《量化基金业绩简报-公募500指增超额小幅回升,私募中性业绩修复》-2024.3.21 公募指增超额震荡回调,私募中性继续小幅修复 ——量化基金业绩简报 魏建榕(分析师) 高鹏(分析师) 苏良(分析师) weijianrong@kysec.cn 证书编号:s0790519120001 gaopeng@kysec.cn 证书编号:s0790520090002 suliang@kysec.cn 证书编号:s0790523060004  公募量化指增基金收益表现:沪深300指增超额小幅调整 为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现,我们定期跟踪市场上主流宽基指数(沪深300、中证500、中证1000)增强产品,数据截至2024年5月21日。 公募沪深300增强基金: 2024年4月21日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.69%,2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.40%。2024年以来,32只沪深300增强基金超额收益为正,17只沪深300增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为:易方达沪深300精选增强a(11.35%)、鹏华沪深300指数增强a(3.97%)、南方沪深300增强a(3.43%)。 公募中证500增强基金:2024年4月21日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.32%,2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.79%。2024年以来,39只中证500增强基金超额收益为正,9只中证500增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为:中邮中证500指数增强a(7.83%)、富安达中证500指数增强a(5.87%)、华泰柏瑞中证500增强策略etf(5.69%)。 公募中证1000增强基金:2024年4月21日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.01%,2024年以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为2.74%。2024年以来,18只中证1000增强基金超额收益为正,2只中证1000增强基金超额收益为负,累计超额收益率排名靠前的中证1000增强基金分别为:鹏华中证1000指数增强a(5.52%)、华夏中证1000指数增强a(5.48%)、华泰柏瑞中证1000增强策略etf(5.17%)。  私募量化基金收益表现:5月业绩继续回弹 我们选择私募量化中性精选指数,来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。 从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看,2024年以来(20231231-20240510),私募量化中性产品的收益率为1.41%。 我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。2024年5月,头部量化私募中性策略的平均收益率为0.27%,月度收益率最高为6.84%,月度收益率最低为-1.37%。  风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。 相关研究报告 金融工程研究团队 开源证券 证券研究报告 金融工程专题 金融工程研究 魏建榕(首席分析师) 证书编号:s0790519120001 张 翔(分析师) 证书编号:s0790520110001 傅开波(分析师) 证书编号:s0790520090003 高 鹏(分析师) 证书编号:s0790520090002 苏俊豪(分析师) 证书编号:s0790522020001 胡亮勇(分析师) 证书编号:s0790522030001 王志豪(分析师) 证书编号:s0790522070003 盛少成(分析师) 证书编号:s0790523060003 苏 良(分析师) 证书编号:s0790523060004 何申昊(研究员) 证书编号:s0790122080094 陈威(研究员) 证书编号:s0790123070027 蒋韬(研究员) 证书编号:s0790123070037 金融工程专题 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 8 目 录 1、 公募量化指增基金收益表现:超额震荡回调 ......................................................................................................................... 3 1.1、 公募沪深300增强基金:2024年4月21日以来超额收益率为-0.69% ................................................................... 3 1.2、 公募中证500增强基金:2024年4月21日以来超额收益率为-0.32% ................................................................... 4 1.3、 公募中证1000增强基金:2024年4月21日以来超额收益率为0.01% .................................................................. 4 2、 私募量化基金收益表现:业绩继续小幅回弹 ......................................................................................................................... 5 3、 风险提示 .................................................................................................................................................................................... 6 图表目录 图1: 公募沪深300增强基金超额表现:2024年4月21日以来超额收益率为-0.69% ......................................................... 3 图2: 2024年以来公募沪深300增强基金累计超额收益:32只正收益,17只负收益 ......................................................... 3 图3: 公募中证500增强基金超额表现:2024年4月21日以来超额收益率为-0.32% ......................................................... 4 图4: 2024年以来公募中证500增强基金累计超额收益:39只正收益,9只负收益 ........................................................... 4 图5: 公募中证1000增强基金收益表现:2024年4月21日以来超额收益率0.01 % ........................................................... 5 图6: 2024年以来公募中证1000增强基金累计超额收益: 18只正收益,2只负收益 ........................................................... 5 图7: 私募量化中性精选指数净值表现:2024年收益1.41% ................................................................................................... 6 图8: 主要私募量化中性收益表现:5月平均收益率为0.27% ................................................................................................. 6 金融工程专题 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3 / 8 1、 公募量化指增基金收益表现:超额震荡回调 为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现,我们定期跟踪市场上主流宽基指数(沪深300、中证500以及中证1000)增强产品。 1.1、 公募沪深300增强基金:2024年4月21日以来超额收益率为-0.69% 我们选择市场上存续的公募沪深300增强基金,取所有基金的日度收益率的中位数代表公募沪深300增强基金当日收益表现。图1展示了2022年以来公募沪深300增强基金的整体业绩表现。截至2024年5月21日,2024年4月21日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.69%,2024年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为0.40%。 图1:公募沪深300增强基金超额表现:2024年4月21日以来超额收益率为-0.69% 数据来源:wind、开源证券研究所(数据区间:20220101-20240521) 分基金来看,我们统计了不同基金2024年以来的累计超额收益分布情况(图2)。2024年以来,32只沪深300增强基金超额收益为正,17只沪深300增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为:易方达沪深300精选增强a(11.35%)、鹏华沪深300指数增强a(3.97%)、南方沪深300增强a(3.43%)。 图2:2024年以来公募沪深300增强基金累计超额收益:32只正收益,17只负收益 数据来源:wind、开源证券研究所(数据截至20240521) 金融工程专题 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 4 / 8 1.2、 公募中证500增强基金:2024年4月21日以来超额收益率为-0.32% 我们选择市场上存续的公募中证500增强基金,取所有基金的日度收益率的中位数代表公募中证500增强基金当日收益表现。图3展示了2022年以来公募中证500增强基金的整体业绩表现。截至2024年5月21日,2024年4月21日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.32%,2024年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为1.79%。 图3:公募中证500增强基金超额表现:2024年4月21日以来超额收益率为-0.32% 数据来源:wind、开源证券研究所(数据区间:20220101-20240521) 分基金来看,我们统计了不同基金2024年以来的累计超额收益分布情况(图4)。2024年以来,39只中证500增强基金超额收益为正,9只中证500增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为:中邮中证500指数增强a(7.83%)、富安达中证500指数增强a(5.87%)、华泰柏瑞中证500增强策略etf(5.69%)。 图4:2024年以来公募中证500增强基金累计超额收益:39只正收益,9只负收益 数据来源:wind、开源证券研究所(数据截至20240521) 1.3、 公募中证1000增强基金:2024年4月21日以来超额收益率为0.01% 我们选择市场上存续的公募中证1000增强基金,取所有基金的日度收益率的中位数代表公募中证1000增强基金当日收益表现。图5展示了2023年以来公募中证1000增强基金的整体业绩表现。截至2024年5月21日,2024年4月21日以来公募中证1000增强基金整体超额收益率为0.01%,2024年以来公募中证1000增强基 金融工程专题 请务

关于尊龙凯时网址

发现报告是苏州互方得信息科技有限公司推出的专业研报平台。平台全面覆盖宏观策略、行业分析、公司研究、财报、招股书、定制报告等内容。通过前沿的技术和便捷的产品体验,为金融从业人员、投资者、市场运营等提供信息获取和整合的专业服务。

商务合作、企业采购、机构入驻、报告发布 > 添加微信:hufangde04

联系尊龙凯时网址

0512-88971002

hfd04@hufangde.com

中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路269号星座商务广场1幢圆融中心33楼

微信公众号

发现报告

微信公众号

发现报告商业局

© 2018-2024 苏州互方得信息科技有限公司

||

网站地图