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[首创证券]:金融工程市场监测周报:市场成长风格占优,两融余额下行 -尊龙凯时人生就博

2024-02-19陈军华首创证券胡***
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请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 [table_rank] [table_authors] 陈军华 金融工程首席分析师 sac执证编号:s0110524010002 chenjunhua@sczq.com.cn 电话:0755-23609495 核心观点 [table_summary] 本文从过去(资金层面)、现在(交易层面)、未来(预期层面)三个维度监控分析市场当前所处状态,以期对投资者有所帮助。 ⚫ 市场行情回顾: 本周(2.5-2.8,下同)市场各宽基指数强势上行,成长风格占优。主流宽基指数中中证500指数相对较强,收益为12.86%;上证50指数则相对略弱,上涨5.54%。从振幅来看,各指数振幅与其收益相比较为一致。 ⚫ 市场资金层面: 权益类公募基金平均仓位环比下降:本周普通股票型基金、偏股混合型基金的股票仓位分别为:86.68%、79.57%,较上周仓位分别上升0.04%、下降1.26%;从长期来看仓位历史分位数环比有升有降,分别降至21.3%、升至44.0%分位数。 权益类公募基金成立规模环比小幅减小:本周新成立的股票型基金募集规模9.4亿元、混合型基金募集规模为22.7亿元,合计为32.1亿元,较上周减少24.0亿元。由此可以看出本周权益类公募基金市场发行与上周相比小幅减小。 ⚫ 市场交易层面: 行业间收益分化程度较上周缩小,无明显的动量反转效应:本周行业间收益率的标准差为3.12%,较上周下行0.95%,显示本周行业间收益的差异较上周有所减小;从近两周行业收益在截面上的相关性来看,其相关系数为-0.2%,表明近两周行业间收益率无明显的动量反转效应。 行业间资金分化程度与上周相比小幅上升:本周各行业日均换手率的标准差为0.82%,较上周相比上升0.05%,仍位于去年以来相对低位。 ⚫ 市场预期层面: 本周主流宽基指数一致预期净利润两年复合增长率多数下调:其中创业板指数预期复合增长率环比下调较大,下调0.63%,而中证1000指数与上周相比则小幅下调0.04%。行业层面,计算机等行业预期复合增长率上调0.17%;而下调幅度较大的为交通运输等行业,下调20.06%。 ⚫ 风险提示:报告中所涉及测算均基于历史数据,未来可能发生变化;由于受模型所限,基金仓位估算与实际可能有所偏差;受政策不确定性影响,一致预期可能与未来市场表现不一致。 [table_title] 市场成长风格占优,两融余额下行 [table_reportdate] 金融工程 | 市场监测周报 | 2024.02.19 金融工程研究报告  证券研究报告 请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明 目录 1 市场行情回顾 .................................................................................................................................................................. 1 2 市场资金层面 .................................................................................................................................................................. 1 2.1 权益类公募基金仓位 ............................................................................................................................................ 1 2.2 权益类公募募集情况 ............................................................................................................................................ 3 2.3 北向资金流入流出额 ............................................................................................................................................ 3 2.4 市场融资融券余额 ................................................................................................................................................ 4 3 市场交易层面 .................................................................................................................................................................. 6 3.1 行业间收益分化程度 ............................................................................................................................................ 6 3.2 行业间资金分化程度 ............................................................................................................................................ 6 4 市场预期层面 .................................................................................................................................................................. 8 4.1 宽基指数 ................................................................................................................................................................ 8 4.2 行业层面 ................................................................................................................................................................ 9 5 风险提示 ........................................................................................................................................................................ 10 插图目录 图 1 权益类公募基金股票仓位 ......................................................................................................................................... 2 图 2 近三年权益类公募基金股票历史仓位 ..................................................................................................................... 2 图 3 股票型及混合型基金成立情况 ................................................................................................................................. 3 图 4 北向资金净流入额 ..................................................................................................................................................... 4 图 5 市场融资融券余额 ..................................................................................................................................................... 4 图 6 中信一级行业近两周收益 ......................................................................................................................................... 6 图 7 中信一级行业间资金分化程度 ................................................................................................................................. 8 图 8 中信一级行业预期净利润两年复合增长率 ............................................................................................................. 9 图 9 中信一级行业估值分位数 ....................................................................................................................................... 10 表格目录 表 1 主流宽基指数本周表现 ............................................................................................................................................. 1 表 2 中信一级行业融资融券交易情况 ............................................................................................................................. 5

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